Sistema De Negociação De Canal Médio Em Movimento

Envelopes médios móveis: Refinando uma ferramenta de comércio popular As médias móveis (MA) são uma ferramenta comercial popular. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope à média móvel, alguns desses negócios de whipsaw podem ser evitados, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. (Para obter uma leitura de fundo nesse indicador confiável e útil, consulte nosso tutorial sobre as médias móveis.) O que é um envelope As médias móveis estão entre as ferramentas mais fáceis de usar disponíveis para os técnicos do mercado. Uma média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento de um estoque durante um determinado número de períodos de tempo, usualmente dias ou semanas. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando os preços de fechamento nos últimos 10 dias e dividindo o total em 10. O processo é repetido no dia seguinte, usando apenas os últimos 10 dias de dados. Os valores diários são unidos para criar uma série de dados, que pode ser representada em um gráfico de preços. Esta técnica é utilizada para suavizar os dados e identificar a tendência do preço subjacente. (Aprender a analisar gráficos pode ser de grande ajuda ao tomar decisões de negociação. Consulte o tutorial sobre Análise de Padrões de Gráficos para saber como). Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima dos sinais de venda média móvel ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Esta idéia está ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram perda de trades, quando os custos de negociação são considerados. Figura 1: O gráfico mensal da Starbucks mostra que um simples sistema de cruzamento em média móvel teria captado as grandes tendências. Desvantagens de Envelopes O problema de confiar nas médias móveis para definir os sinais comerciais é fácil de detectar na Figura 1. Enquanto o comércio vencedor mostrado nesse gráfico era muito grande, havia cinco negócios que levaram a pequenos ganhos ou perdas ao longo de um período de cinco anos período. É duvidoso que muitos comerciantes tenham a disciplina de manter o sistema para desfrutar os grandes vencedores. (Para leitura relacionada, veja Paciência é uma virtude de comerciantes.) Para limitar o número de negociações de whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média móvel. Eles adicionaram linhas que eram uma certa quantidade acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. As negociações só seriam tomadas quando os preços se movessem através dessas linhas de filtro, que eram chamados de envelopes porque envolveram a linha média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5 acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2. Figura 2: Adicionar linhas 5 acima e abaixo da média móvel formas de envelopes médios móveis. Em teoria, os envelopes médios móveis funcionam ao não mostrar o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas argumentaram que exigir um fechamento de 5 acima da média móvel antes de passar por muito tempo deveria evitar os rápidos negócios de whipsaw que são propensos a perdas. Na prática, o que eles fizeram foi elevar a linha do chicote quando ele acabou, havia apenas tantos whipsaws, mas eles ocorreram em diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu ingresso para grandes retornos no Turnaround Stocks: U-Turn To High Returns.) Outra desvantagem para usar envelopes dessa maneira é que atrasa a entrada em negociações vencedoras e dá mais lucros sobre Perdendo negócios. Fazer com que os envelopes funcionem melhor O objetivo de usar médias móveis ou envelopes médios móveis é identificar mudanças de tendência. Muitas vezes, as tendências são grandes o suficiente para compensar as perdas incorridas pelos negócios de whipsaw, o que torna esta uma ferramenta de troca útil para aqueles que estão dispostos a aceitar uma baixa porcentagem de negócios lucrativos. (Para mais informações sobre a evolução do mercado, leia as Tendências de Curto, Intermediário e Longo Prazo.) No entanto, observadores do mercado astuto perceberam outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos uma tabela semanal de Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e os envelopes são definidos acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas do envelope, os preços revertem. Mas há algumas vezes em que continuam tendências, levando a perdas. Figura 3: Envelopes mais largos são úteis para detectar reversões de tendência de curto prazo. Entre os primeiros defensores desta estratégia de contra-tendência, Chester Keltner. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, ele definiu a idéia das bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média do alto, baixo e próximo. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, a Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta menos a baixa). Este método está ilustrado na Figura 4. (Para uma análise mais detalhada dos canais Keltner, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.) Figura 4: as bandas Keltner contêm a maior parte da ação de preço. E os comerciantes de curto prazo podem considerá-los úteis como um sistema de contra-tendência. Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a banda baixa, representada pela linha verde na Figura 4. Embora as bandas de Keltner sejam uma melhoria em relação ao envelope de porcentagem de porcentagem de porcentagem definida, grandes perdas ainda são possíveis. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, os preços da última vez tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Uma simples perda de parada impedirá que as perdas cresçam muito grandes e criem bandas Keltner, ou um envelope com uma média móvel mais simples, um sistema negociável com potencial de lucro para comerciantes em todos os prazos. (Leia sobre a importância da ordem stop-loss na ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.) Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes médios móveis e bandas Keltner para desenvolver Bandas Bollinger. Que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para alcançar um alto número de negociações vencedoras porque as Bandas Bollinger são projetadas para conter 95 da ação de preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e as Bandas Bollinger em lucros de captura usando bandas e canais.) Conclusão Os envelopes médios móveis oferecem uma ferramenta útil para detectar tendências depois de se desenvolverem. Ferramentas mais precisas baseadas na mesma ideia, como bandas de Keltner ou bandas de Bollinger, são úteis para identificar pontos decisivos de alta probabilidade nas tendências de curto prazo. Todos os comerciantes podem se beneficiar da experimentação com essas ferramentas técnicas. Sistema de comércio de canais simples Um sistema de comércio de canais simples pode ser configurado usando duas médias móveis. Uma média móvel simples de cinco períodos de alta de barra e média móvel simples de cinco barris de barras. Se preferir, outros tipos de médias móveis podem ser usados ​​para formar canais superiores e inferiores, como um mas exponencial, ponderado ou casco. Esta estratégia de negociação de canais pode ser usada em qualquer período de tempo. Quanto menor o prazo em que você comercializa, mais negociações você terá. Mas, é claro, o lucro que você estará procurando também será menor. Com este método, você está basicamente esperando por uma tendência para se desenvolver e, em seguida, um pullback para ocorrer para uma entrada. O canal é uma ferramenta de busca de tendências e uma ferramenta de temporização. Embora esta estratégia não seja um santo graal, tem uma habilidade para colocá-lo em alguns bons negócios de pullback. Tenha cuidado com aqueles que se recuperam como se fossem supostos, mas continuem uma vez que você entrou em Heres o sistema de comércio de canais simples: COMPONENTES 5 SMA de preço Altos 5 SMA de preço Menos SINAIS DE SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE CANAL SIMPLES Como mencionado, o canal é um Ferramenta de busca de tendência e uma ferramenta de temporização. Como você sabe ao usar essa estratégia, o preço está em uma tendência. Quando três barras consecutivas fecham fora do canal, você tem uma tendência e uma configuração. No caso de uma tendência de alta, você precisará observar três fechamentos consecutivos acima da linha superior do canal. O gatilho de entrada ocorre se e quando o preço voltar para o canal inferior (ou pelo menos muito próximo). Você descobrirá que, no caso de uma tendência de alta, o canal inferior geralmente agirá como resistência. Uma vez dentro, você está procurando sair no canal superior, ou se a ação e o volume do preço forem realmente fortes, possivelmente prenda por mais. Configuração de compra: três barras consecutivas se fecham acima da linha superior do canal. Comprar Disparador: O preço puxa para trás e toca a linha inferior do canal (ou muito perto). Sair: quando o preço atingir a linha superior do canal superior ou superior, se houver forte impulso. Configuração curta: três barras consecutivas se fecham abaixo da linha inferior do canal. Trigger curto: o preço puxa para trás e toca a linha do canal superior (ou muito perto). Sair: quando o preço atingir a linha inferior do lado oposto ou abaixo, se houver forte impulso. Eu gostaria de enfatizar várias coisas sobre o sistema de comércio de canais simples, antes de tentar usá-lo: Esta estratégia de negociação dia exige que um comerciante seja muito alerta e visualize a tela constantemente para capturar entradas. Ao contrário da maioria das estratégias de negociação do meu dia que permitem que você coloque pedidos de parada de compra e não seja colado na tela, uma vez que os pedidos estão predefinidos. Se você obtiver um gatilho de entrada, que é baseado em uma retrocessão para a linha do canal inferior e não para um vazio de qualquer vela, você deve estar ciente do fato de que o preço pode continuar se movendo na direção desse impulso muito rapidamente . E, uma vez que muitas vezes não há um bom lugar para colocar rapidamente um suporte ou uma parada de resistência, você pode considerar a aplicação de um ponto automático ou porcentagem de parada após a entrada. Este tipo de estratégia de scalping geralmente requer ter lucros menores, já que a distância do ponto de canal para canal Geralmente é pequeno em um gráfico de período de tempo mais baixo. Para ser bem sucedido com este método, você deve manter as perdas muito pequenas, e novamente isso exige que você esteja muito alerta. Você também deve ter provavelmente mais de 60 vencedores para fazer isso funcionar, já que a maioria dos vencedores será pequena. Se você não entender o porquê, por favor, reveja a página sobre a expectativa de negociação no mercado de ações. Sentir-se ciente de que, ao usar médias em movimento rápido em tempo real, como uma média de 5 smas e especialmente exponencial ou ponderada, que o ponto final da linha ma Na verdade, tem um pouco de movimento. Uma vez que o preço de fechamento da barra atual está em constante mudança em tempo real, isso também fará com que o cálculo da ma seja alterado em tempo real. Assim, à medida que o bar está indo em direção à linha, o preço irá afastar-se ligeiramente e, ainda mais, com uma média móvel ponderada. Ao usar o sistema de comércio de canais simples, uma vez que requer entradas e saídas relativamente rápidas, sugiro sugeri-lo apenas usando muito Ações líquidas ou ETFs como QQQQ ou SPYMoving Sistema de negociação de canais médios juntou-se a julho de 2007 Status: Membro 280 Posts O sistema de canais médios móveis foi apresentado por Alexander Elder. A descrição detalhada do sistema pode ser encontrada em sua negociação clássica, Trading for a Living. Um dos livros comerciais mais populares. Eu escrevi uma EA e otimizei os parâmetros, e gostaria de compartilhar meus resultados com vocês. Com este paratímetro otimizado, o sistema de negociação pode ser resumido da seguinte forma: EURUSD (1) Quando o preço típico EMA13 aumenta 15 pips ou mais de 15 pips, compre em (EMA13 20 pips). Stop Loss e Take Profit são 200 e 400 pips, respectivamente. (2) Quando o preço típico EMA13 diminui 15 pips ou mais de 15 pips, venda em (EMA13 - 20 pips). Stop Loss e Take Profit são 200 e 400 pips, respectivamente. GBPUSD (1) Quando o preço típico EMA13 aumenta 10 pips ou mais de 10 pips, compre na EMA13. Stop Loss e Take Profit são 50 e 300 pips, respectivamente. (2) Quando o preço típico EMA13 diminui 15 pips ou mais de 15 pips, venda em EMA13. Stop Loss e Take Profit são 50 e 300 pips, respectivamente. Os resultados de otimização podem ser resumidos da seguinte forma: EURUSD Para EURUSD, a PERDA DE PARADA é de 200 pips. Se você tiver G USD em sua conta e quiser controlar o risco abaixo de 2.00 para cada comércio, então o tamanho do comércio e deve satisfazer: G x 2 200 pips x 0.0001 x y, então y G x 0.02 0.02 G. Isso significa que a alavanca real deve ser 1: 1. Como Take Profit é de 400 pips, isso significa que a recompensa potencial é 4. O comércio anual é de 22, e a chance de ganhar em todos os casos é de 0,56. Então, o retorno anual deverá ser GBPUSD para GBPUSD, a perda de parada é de 50 pips. Novamente, se você tiver G USD em sua conta e quiser controlar o risco abaixo de 2.00 para cada comércio, então o tamanho do comércio e deve satisfazer: G x 2 50 pips x 0.0001 x y, então y G x 0.02 0.005 4 G. Isso significa que a alavanca real deve ser 1: 4. Como Take Beneit é de 300 pips, isso significa que a recompensa potencial é 12. Se o comércio anual é de 36, e o índice vencedor é de 0,3, o retorno anual é 36 x0.3x0.12-36x0.7x0.02 79.20 O composto anual O retorno de EURUSD e GBPUSD é de 109,12. Espero que o retorno anual real seja cerca de 30. Por favor, visite o meu site para obter os resultados de demonstração: fx-trade. co. uk. Congratulo-me com seus comentários.